Connorsrsi ดึง กลยุทธ์

นี่เป็นระบบที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ StrataSearch จำนวนมากเรียกว่า ConnorsRSI Pullback Strategy และถูกสร้างขึ้นโดย Laurence Connors of Connors Research, LLC คำแนะนำที่สมบูรณ์สำหรับระบบนี้สามารถพบได้ที่นี่ สำหรับผู้ใช้ StrataSearch ที่นี่ 17 52 KiB ดาวน์โหลด 373 ครั้งหลังจากใช้เมนูนำเข้าไฟล์ฐานข้อมูลเพื่อนำเข้าไฟล์ข้างต้นไม่ได้เปิดเครื่องรูดก่อนคุณจะสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ชื่อ ConnorsRSI Pullback Strategy พร้อมด้วยสูตรที่กำหนดเองกฎการเข้าและออกและตัวแปรทั้งหมด ผู้เขียนกลับทดสอบระบบกับ All Stocks ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2555 ในระยะสั้นระบบจะเข้าสู่ตำแหน่งในสถานการณ์ที่มีการสั่งซื้อมากเกินไปโดยป้อนคำสั่งวงเงินและดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 3-10 วันหรือมากกว่านั้นในอดีตระบบดำเนินการได้ดีมากโดยมีธุรกิจการค้าที่ได้รับรางวัลที่ระดับ 75 หรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยต่อการค้าระหว่าง 2 เดือนหลังจากการแพร่กระจายและการลื่นไถลผลตอบแทนที่สูงของมอนติคาร์โลและผลกำไรที่สูงอย่างต่อเนื่องตลอดปีย้อนหลังไปถึงปี 2533 อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่าระบบนี้มีปัญหาที่สำคัญ 2 ประเด็น 1 ระบบนี้ต้องใช้คำสั่ง จำกัด การรับสินค้าเป็นหลักซึ่งมีเพียงเปอร์เซ็นต์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เข้าชมในสถานการณ์หนึ่งที่ฉันตรวจสอบแล้วมี ver 20 ซื้อสัญญาณในวันเดียวทั้งหมดที่มีคำสั่ง จำกัด และมีเพียง 2 คนเท่านั้นที่เข้าสู่วงเงินและกลายเป็นตำแหน่งในวันรุ่งขึ้นนับตั้งแต่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ don t อนุญาตให้คุณป้อนคำสั่งซื้อจำนวนหลายสิบที่ จำกัด ด้วยความหวังว่าจะป้อนเฉพาะ 2 อันดับแรกเท่านั้น ได้รับการตีระบบเช่นนี้จะต้องมีการประมวลผลในวันที่สามารถปฏิบัติตามตลาดและเรียกรายการการค้าเมื่อเหมาะสมนี้สามารถทำได้อย่างแน่นอนและฉันรู้ว่าเรามีจำนวนผู้ใช้ StrataSearch ที่ทำเช่นนี้ แต่มันเป็นปัญหาที่น่ารู้ แม้ว่ากลยุทธ์ที่มีตัวแปรสามารถสร้างชุดพารามิเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบทั่วไปที่ฉันเห็นก็คือประสิทธิภาพการทำงานเริ่มลดลงหลังจากปี 2010 โดยมีผลประกอบการปี 2012 ใกล้เคียงกับความเป็นจริงสิ่งที่น่าสนใจผล Monte Carlo ในปี 2012 ยังค่อนข้างสูง ในการทดสอบของฉันดังนั้นอาจจะมีการแก้ปัญหานี้ฉันไม่ได้มองอย่างใกล้ชิดพอที่จะตรวจสอบว่าทำไมอาจเป็นกรณีนี้ แต่อีกครั้งมันเป็นปัญหามูลค่าการรับรู้ในท้ายที่สุดฉันไม่สามารถพูดได้ว่า ConnorsRSI สามารถ พื้นฐานสำหรับระบบที่ดีหรือไม่การดำเนินการตามคำสั่งวงเงินที่ชัดเจนจะมีความท้าทายบางอย่างและอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบของตัวเองอาจจำเป็นต้องเอาชนะการชะลอการผลิต 2010 แต่สำหรับผู้ที่สนุกกับการปรับแต่งและเล่นรอบกับกลยุทธ์ แน่นอนฉันคิดว่าหนึ่งนี้มีมูลค่าดูอาจมีชิ้นส่วนและหรือความคิดที่นี่ที่สามารถพิสูจน์ให้เป็นประโยชน์มากขอบคุณผู้ใช้ Drew สำหรับการส่งผ่านข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในงานนี้ระบบใหญ่โต Pete ฉันจะพยายาม รหัสนี้เองสิ่งที่ฉันพบที่น่าสนใจที่สุดก็คือการติดตั้งพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าการทำขึ้นในความถี่ทางการค้าสิ่งที่คุณอาจสูญเสียในการชนะและผลตอบแทนการค้าเฉลี่ยฉันได้โพสต์รูปแบบของการนี้ใน ฟอรั่ม Stockfetcher และนี่คือรหัสระบบเดียวกันสำหรับ SS. Code เลือกทั้งหมดต่ำสุดต่ำสุดต่ำ 0 2 และ ref ต่ำ 1 ปิด 0 94 และปิดอ้างอิงต่ำ -1 0 94 และ adx 5 40 และปิด 5 และ mov ไดรฟ์ข้อมูล 21 ง่าย ๆ 250000.Code Sele ct all Limit at close 0 94.Code เลือกตลาดทั้งหมดที่ ref เปิด 1. เปรียบเทียบกับช่วงของสภาวะตลาดที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง recessionary ของ 2000-2003 และ 2007-2009 ฉันยังสังเกตเห็นการแบนของ ประสิทธิภาพในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ฉันได้สังเกตเห็นนี้สำหรับความหลากหลายของระบบที่แตกต่างกันและสมมติว่ามันเป็นอย่างใดโดยธรรมชาติใน market. Thanks สำหรับการโพสต์รุ่นของคุณน่าสนใจมากที่จะเห็นว่าการเปลี่ยน ConnorsRSI กับ WLR ผลิตผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกันเกือบจะไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลายตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นชุดที่แตกต่างกันจริงๆของรหัสที่ในที่สุดทำสิ่งเดียวกันโดยวิธีการที่คุณอาจจะสามารถกำจัดบรรทัดนี้ใน Entry String. ref ต่ำ 1 ปิด 0 94 และด้านบนเป็นจริงซ้ำซ้อนกับ คำสั่งซื้อ Limit Order ที่คุณใช้อยู่และการลบออกจะช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในการประมวลผลสัญญาณรายวันนับตั้งแต่ที่ได้รับรางวัลไม่มีการอ้างอิงเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลกระทบใด ๆ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ควรเป็น negligi ble. Agreed บรรทัดที่อยู่ในนั้นอย่างหมดจดสำหรับ backtesting. Can หนึ่งสร้างข้อมูลเพิ่มเติมในสัญญาณประจำวันตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ฉันอาจต้องการมีคอลัมน์อื่นแสดงคำสั่งปิด 0 94 และจำนวนหุ้นที่จะซื้อ 20000 ปิด 0 94 ฉันไม่ได้จริงๆมองสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยสัญญาณเพื่อ far. It isn t เป็นไปได้ที่จะเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในรายชื่อสัญญาณทุกวัน แต่วงเงินประเภทคำสั่งหรือหยุดจะแสดงในคอลัมน์ OrderType พร้อมกับ Limit หรือ Stop Price ที่ควรจะใช้ในวันถัดไปสำหรับจำนวนหุ้นคุณจะต้องใช้แท็บ Portfolio Manager ซึ่งจะติดตามรายละเอียดการลงทุนทั้งหมดของคุณเช่นยอดเงินในบัญชีขนาดพอร์ตโฟลิโอและคุณหรือไม่ ต้องการ reinvest profits จากนั้นคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม Shares บนแท็บนั้นเพื่อช่วยระบุจำนวนหุ้นที่จะซื้อในแต่ละ trade. Kevin, สคริปต์ที่น่าสนใจผมจำได้อ่านการศึกษาหลายปีที่ผ่านมาในคณะกรรมการ FastTrack เกี่ยวกับการสำรองฉัน n การวิเคราะห์ทางเทคนิคกล่าวคือสคริปต์หลายแบบทำให้เสียคะแนนแตกต่างออกไปอย่างเดียวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ Pete เหมือนกันอย่างไรก็ตามฉันมีคำถามสองข้อเกี่ยวกับสคริปต์ของคุณ 1 ฉันสังเกตเห็นว่าคุณใช้ ADX 5 30 แทน ADX 10 ที่แนะนำ คุณมาถึงตัวชี้วัดที่ต่ำกว่า 2 คำถามเดียวกันสำหรับ Williams R คุณมาถึงที่นี่ได้อย่างไรคุณมีผลการทดสอบที่กลับมาที่คุณต้องการแบ่งปันวิธีการค้าส่วนที่ดึงกลับการค้า 4 Pullback ในส่วนที่ 3 ของชุดนี้เรา มุ่งเน้นไปที่กฎของรายการสำหรับ ConnorsRSI Pullback Strategy แต่รายการมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่คุณไม่ได้สร้างหรือสูญเสียเงินจนกว่าคุณจะออกจากการค้าดังนั้นการมีวิธีการออกจากปริมาณที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้ เงากว่ากฎออกสมบูรณ์หรือพวกเขาพึ่งพาคำสั่งคลุมเครือเช่นทางออกเมื่อคุณเข้าถึงเป้าหมายกำไรของคุณเนื่องจากพวกเขา don t ระบุวิธีการคำนวณเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมนี้เป็นพื้นเทียบเท่ากับว่า whe ออก คุณรู้สึกว่าคุณได้เงินเพียงพอซึ่งไม่เป็นประโยชน์อย่างมากในการพูดคุยเกี่ยวกับรายการและทางออกสำหรับช่วงเวลาทั้งกฎเกณฑ์การเข้าและออกอาจเป็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากน้อยเพียงใด ยากที่จะบรรลุคุณอาจกล่าวได้ว่าความเข้มงวดเป็นตัววัดว่าบ่อยครั้งหรือบ่อยครั้งที่เงื่อนไขกฎเกิดขึ้นสำหรับ oscillators เช่น ConnorsRSI ค่าที่ใกล้ชิดกับสุดขั้ว 0 และ 100 มีความเข้มงวดน้อยกว่าที่จะเกิดขึ้นกว่าค่าที่เป็น ในช่วงกลางของช่วงกฎการลงรายการบัญชีที่เข้มงวดจะมีความพึงพอใจน้อยกว่ากฎเกณฑ์การผ่อนปรนมากขึ้นและทำให้กลยุทธ์ที่ต้องพึ่งพากฎที่เข้มงวดมักจะสร้างธุรกิจการค้าที่น้อยลงกว่ากลยุทธ์ซึ่งกฎของรายการมีความพึงพอใจได้ง่ายขึ้นด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง , รางวัลสำหรับการค้าน้อยกว่าโดยทั่วไปกำไรที่สูงขึ้นต่อการค้าโดยเฉลี่ยถ้าคุณซื้อหุ้น oversold เล็กน้อยก็มีแนวโน้มที่จะมีการตอบสนองในระดับปานกลาง แต่ถ้าคุณรอหุ้นที่มาก มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีการตีกลับอย่างมีนัยสำคัญและสร้างผลกำไรที่ใหญ่ขึ้นความเข้มงวดของกฎการออกมีผลเพียงเล็กน้อยต่อจำนวนธุรกิจการค้าที่สร้างโดยกลยุทธ์อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับกฎของรายการกฎออกโดยเคร่งครัดกว่าปกติ ส่งผลให้ผลกำไรเฉลี่ยสูงขึ้นเพราะเหตุใดกฎการออกจากที่เข้มงวดมากขึ้นจึงทำให้คุณอยู่ในธุรกิจการค้าของคุณเป็นเวลานานทำให้หุ้นมีเวลามากขึ้นในการได้รับประสบการณ์การพลิกกลับโดยเฉลี่ยที่เราพยายามใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์เช่นกลยุทธ์ ConnorsRSI Pullback ดังนั้น รายการการค้าระหว่างการค้ามากขึ้นและกำไรที่สูงขึ้นต่อการค้าในขณะที่สำหรับการออก tradeoff อยู่ระหว่างระยะเวลาการค้าที่สั้นลงและกำไรที่สูงขึ้นต่อการค้ามันจะเปิดออกที่ ConnorsRSI ไม่ได้เป็นเพียงตัวบ่งชี้รายการที่ดีก็ยังเป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากสำหรับการวัด ระดับที่เราได้บันทึกการตีกลับราคาเฉลี่ยที่ถอยหลังดังนั้นวิธีออกของเราคือเพียงแค่รอให้ ConnorRSI เข้าถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเราพบว่า ค่าของ 70 เป็นตัวบ่งชี้ทางออกที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากสร้างความสมดุลที่ดีระหว่างการจับภาพส่วนใหญ่ของกำไรโดยไม่ทำให้ระยะทางการค้าเกินสมควรดังนั้นเราจึงสามารถแสดงกฎข้อ 8 ของเราออกได้เช่นเดียวกับปล่อยให้ตำแหน่งเมื่อหุ้น ปิดด้วยมูลค่า ConnorsRSI สูงกว่า 70 ในส่วนที่ 5 ของชุดการซื้อขายแบบย้อนกลับนี้เราจะดูตัวอย่างของการค้าที่สมบูรณ์แบบคลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการค้าขายส่วนที่ดึงกลับ 1. คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการค้าส่งกลับส่วนที่ 2 คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการค้าส่งกลับ Part 3. คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการค้าส่งกลับ Part 5.Learning จาก Strategy Pullback แรกไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทีมวิจัยได้ทำงานในกลยุทธ์ที่เราตั้งชื่อ First Pullback ตามปกติมักเกิดขึ้นกับ การวิจัยกลยุทธ์ได้ดีพอสมควรในการทดสอบกลับของเราโดยไม่ต้องโดดเด่นอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับกลยุทธ์อื่น ๆ ที่เราเผยแพร่บทความวันนี้จะนำเสนอกฎสำหรับกลยุทธ์ First Pullback ในรูปแบบปัจจุบันของมันไม่น่าจะเป็น centerpi ใหม่ ece ของกลยุทธ์การค้าทั้งหมดของคุณอย่างไรก็ตามอาจเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติมและที่สำคัญกว่านั้นก็ยืมตัวเองเพื่อสังเกตการณ์ที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับ SP 500 ถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ตัวสร้าง ConnorsRSI โมเมนตัมเพื่อการค้าสั้น - ระยะสั้น oversold SP 500 หุ้นโปรดคลิกที่นี่เป้าหมายขั้นพื้นฐานของกลยุทธ์ Pullback แรกคือการหาหุ้นที่แข็งแกร่งมากที่แสดงเครื่องหมายแรกของความอ่อนแอและจากนั้นซื้อหุ้นที่ลดราคาในวันต่อไปนี้ที่นี่กฎก. การตั้งค่าจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริงปริมาณเฉลี่ยต่อวันสำหรับ 21 วันที่ผ่านมามีค่ามากกว่า 1,000,000 การปิดบัญชีราคาสูงกว่า 5. ราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันหรือ 200 บาทการปิดบัญชีราคา สูงกว่า MA 100. ราคาปิดสูงกว่า MA50. ราคาปิดสูงกว่า MA 20. ราคาต่ำกว่า MA 5. ซื้อหุ้นในวงเงิน X ต่ำกว่าวันก่อนหน้านี้ปิดภายใน Y วันของการติดตั้งที่เกิดขึ้นเรา TES t ค่าขีด จำกัด ของ X 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 และค่า Y ของ 1, 2, 3, 4 และ 5 วันออกหุ้นโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้ exit. Connors RSI 50.Connors RSI 70.In การทดสอบของเราเราปิดการซื้อขายโดยใช้คำสั่งตลาดแบบจำลองในวันหลังจากที่สัญญาณขายเกิดขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของการเปิดสูงต่ำและใกล้เคียงเป็นราคาที่ออกของเรา แต่คุณยังสามารถออกจากที่ปิดถ้าคุณชอบเป็น คุณอาจคาดหวังว่ารูปแบบกลยุทธ์ที่ใช้คำสั่งซื้อที่ จำกัด สูงสุด 10 และ 12 ทำให้เกิดกำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายสูงสุด แต่ยังมีธุรกิจการค้าจำลองที่น้อยที่สุดในช่วงทดสอบ 12 ปีตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปี 2012 Top 10 นักแสดงมีกำไรเฉลี่ย 2 09 2 74 ต่อการค้าโดยประมาณ 700 ถึง 1800 สัญญาณการค้าทางประวัติศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ มีกำไรลดลงอย่างมากต่อการค้า แต่สร้างสัญญาณการค้ากว่า 70,000 รายการต่อไปเราเพิ่มกฎง่ายๆให้กับกลยุทธ์ในวันที่กำหนดสต็อคต้องเป็นสมาชิกปัจจุบัน ของ SP 500 index แน่นอนว่าจำนวนนี้ลดลงอย่างมาก ในขณะที่จักรวาลก่อนหน้ามีขนาดใหญ่กว่า 500 หุ้นอันที่จริงแล้ว 10 รูปแบบที่สร้างขึ้นจาก 97 ถึง 319 สัญญาณการค้าสิ่งที่น่าแปลกใจคือการเปลี่ยนแปลงในอัตรากำไรเฉลี่ยต่อการค้าซึ่งมีค่าตั้งแต่ 3 00 ถึง 4 16 เมื่อใช้ SP 500 เป็นศูนย์กลางการค้าของเราในขณะที่อาจดูเหมือนไม่มากนักในแง่ที่แน่นอน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงข้ามบอร์ดประมาณ 50 รายการก่อนหน้านี้นอกจากนี้ระยะเวลาการค้าสั้นลงและ อัตราชนะร้อยละของการค้าที่ทำกำไรได้สูงขึ้นเมื่อทดสอบกับ SP 500 ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเน้นอีกครั้งคุณภาพของ บริษัท ที่เป็นสมาชิกของ SP 500 หลาย บริษัท เหล่านี้เป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนที่มีการถือหุ้นเป็นหลัก โดยนักลงทุนสถาบันเมื่อผู้จัดการเงินมืออาชีพเห็นการลดราคาใน บริษัท ที่มีการยอมรับกันดีพวกเขามีแนวโน้มที่จะก้าวเข้ามาและซื้อหุ้นเพิ่มในราคาส่วนลดซึ่งจะทำให้น้อยลง ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ในตลาดและการได้รับการสนับสนุนจากผลการทดสอบเชิงปริมาณจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการซื้อขายหุ้นเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ตัวบ่งชี้ ConnorsRSI เกี่ยวกับ Matt Radtke. Matt Radtke เป็นนักวิจัยอาวุโสด้านการวิจัย Connors นาย Radtke จบการศึกษาระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก Michigan State University ปริญญาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เขามีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มายาวนานถึง 25 ปีใน บริษัท ที่ใหญ่และเล็ก ได้แก่ Hewlett-Packard และ Bell North Research นาย Radtke ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้มีส่วนร่วมกับกลุ่ม บริษัท คอนเนอร์กรุ๊ปมากขึ้นเป็นอันดับแรกในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งจากนั้นเป็นสมาชิกของ Chairman s Club และในที่สุดก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้วยเช่นกัน " นักวิจัยและผู้เขียนแมทท์ได้ร่วมเขียนหนังสือคู่มือกลยุทธ์เชิงปริมาณหลายฉบับรวมทั้ง ETF Trading กับ Bollinger Bands เทรดดิ้งตัวเลือกกับการซื้อขาย ConnorsRSI leveraged ETFs กับ ConnorsRSI และ ETF Scale-In Trading บทความล่าสุดเกี่ยวกับ TradingMarkets