การย้าย ค่าเฉลี่ย มากกว่า เวลา

Moving Average ตัวอย่างนี้สอนวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของชุดข้อมูลเวลาใน Excel ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อทำให้จุดสูงสุดและที่ราบสูงเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มต่างๆได้ง่ายขึ้นอันดับแรกลองดูที่ชุดข้อมูลเวลาของเรา คลิกการวิเคราะห์ข้อมูลคลิกที่นี่เพื่อโหลด Add-In Toolkit การวิเคราะห์ 3 เลือก Moving Average และคลิก OK.4 คลิกในกล่อง Input Range และเลือกช่วง B2 M2 5. คลิกที่ช่อง Interval และพิมพ์ 6.6 คลิกที่ Output Range และเลือกเซลล์ B3.8 วาดกราฟของค่าเหล่านี้การอธิบายเนื่องจากเราตั้งค่าช่วงเป็น 6 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือค่าเฉลี่ยของ 5 จุดข้อมูลก่อนหน้าและ จุดข้อมูลปัจจุบันเป็นผลให้ยอดและหุบเขาถูกทำให้ราบเรียบกราฟแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้น Excel ไม่สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับจุดข้อมูล 5 จุดแรกเนื่องจากไม่มีจุดข้อมูลก่อนหน้านี้มากพอ 9 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 สำหรับช่วง 2 และช่วงเวลา 4. บทสรุป The la rger ช่วงเวลาที่ยอดเนินและหุบเขาจะเรียบขึ้นช่วงเวลาที่มีขนาดเล็กยิ่งใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นจุดข้อมูลที่แท้จริงเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่การวางค่าเฉลี่ยในช่วงเวลากลางจะทำให้รู้สึกได้ ตัวอย่างก่อนหน้านี้เราคำนวณค่าเฉลี่ยของช่วงเวลา 3 ช่วงแรกและวางไว้ข้างงวด 3 เราสามารถวางค่าเฉลี่ยในช่วงกลางช่วงเวลาสามช่วงคือถัดจากช่วงเวลา 2 ค่านี้ใช้ได้ดีกับช่วงเวลาแปลก ๆ , แต่ไม่ดีสำหรับช่วงเวลาที่แม้กระทั่งเวลาที่เราจะวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครั้งแรกเมื่อ M 4.Techically, Moving Average จะลดลงที่ t 2 5, 3 5. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เราเรียบ MA s ใช้ M 2 ดังนั้น เราเรียบค่าที่ราบรื่นถ้าเราเฉลี่ยจำนวนแม้ของคำที่เราต้องเรียบค่าเรียบตารางต่อไปนี้จะแสดงผลโดยใช้ M 4. ฉันมีชุดเวลาของราคาหุ้นและต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่า หน้าต่างสิบนาทีดูแผนผังด้านล่าง As pri CE มีแนวโน้มที่จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบถ่วงน้ำหนักในแผนภาพมีการเปลี่ยนแปลงราคา A, B, C และ D โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสามอย่างที่เกิดขึ้นภายในหน้าต่างโปรดทราบว่าเนื่องจาก B เท่านั้น เกิดขึ้นเวลาในหน้าต่างพูด 3 นาทีค่าของ A ยังก่อให้เกิดการคำนวณในความเป็นจริงเท่าที่ฉันสามารถบอกการคำนวณควรจะขึ้นอยู่กับค่า A, B และ C ไม่ D และระยะเวลาระหว่าง พวกเขาและจุดถัดไปหรือในกรณีของ A ระยะเวลาระหว่างเริ่มต้นของหน้าต่างเวลาและ B เริ่มต้น D จะไม่มีผลใด ๆ เนื่องจากการชั่งน้ำหนักเวลาจะเป็นศูนย์เป็นสิ่งนี้ถูกต้องสมมติว่าถูกต้องความกังวลของฉันคือว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะล่าช้ากว่าการคำนวณแบบไม่ถ่วงน้ำหนักซึ่งจะถือว่าค่า D เร็ว ๆ อย่างไรก็ตามการคำนวณที่ไม่มีน้ำหนักจะมีข้อเสียของตัวเอง A จะมีผลมากกับผลที่ได้เป็นราคาอื่น ๆ แม้จะอยู่นอกหน้าต่างเวลาความวุ่นวายอย่างรวดเร็วของราคาอย่างรวดเร็วเห็บอย่างหนักจะมีอคติค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แม้ว่าอาจเป็นที่น่าพอใจทุกคนมีคำแนะนำใด ๆ มากกว่าวิธีการที่ดูเหมือนดีที่สุด, หรือไม่ว่าจะมีทางเลือกหรือไฮบริดวิธีการพิจารณา considerasked 14 Apr 12 ที่ 21 35. เหตุผลของคุณถูกต้องสิ่งที่คุณต้องการใช้ค่าเฉลี่ยสำหรับแม้ว่าโดยไม่ต้องรู้ว่ามันยากที่จะให้คำแนะนำใด ๆ บางทีอาจเป็นทางเลือกที่จะ พิจารณาค่าเฉลี่ยการทำงานของคุณ A และเมื่อมีค่า V ใหม่ให้คำนวณค่าเฉลี่ยใหม่ A เป็น 1 c c c โดยที่ c อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 วิธีนี้จะมีผลต่อการตรวจสอบ ผลกระทบของเห็บเก่ากระจายทั่วเวลาคุณอาจมี c ขึ้นอยู่กับเวลาตั้งแต่ก่อนหน้าเห็บ c กลายเป็นขนาดเล็กเป็นเห็บได้ใกล้ชิดในรุ่นแรกน้ำหนักเฉลี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละวินาทีเป็นอ่านเก่าได้รับน้ำหนักที่ลดลงและการอ่านใหม่ ชั่วโมง igher ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งอาจไม่เป็นที่น่าพอใจด้วยวิธีที่สองราคาทำให้กระโดดฉับพลันเป็นราคาใหม่ได้รับการแนะนำและคนเก่าหายไปจากหน้าต่างตอบ 14 เมษายนที่ 21 50 ข้อเสนอแนะสองมาจากโลก discrete, แต่คุณอาจพบแรงบันดาลใจสำหรับกรณีเฉพาะของคุณดูที่การทำให้เรียบโดยใช้วิธีนี้คุณจะแนะนำตัวปรับการปรับให้เรียบ 01 ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนอิทธิพลขององค์ประกอบล่าสุดเมื่อคาดการณ์ค่าองค์ประกอบที่เก่ากว่าได้รับมอบหมายให้ลดลงอย่างมาก ได้สร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆของวิธีการเรียบเรียบชี้แจงจะติดตามชุดเวลาที่เหมือนกัน x 1 1 1 3 3 2 2 2 1 กับสามที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีดูที่บางส่วนของเทคนิคการเรียนรู้การเสริมแรงดูที่วิธีการลดราคาที่แตกต่างกันสำหรับ ตัวอย่างเช่น TD-learning และ Q-Learning. Yes ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะล่าช้าแน่นอนเพราะนี่เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ที่สรุปตัวอย่างของราคาในช่วง 10 นาทีที่ผ่านมา ประเภทนี้โดยเฉลี่ยมีความล่าช้าโดยเนื้อแท้มีการสร้างขึ้นในห้านาทีชดเชยเพราะเฉลี่ยกล่องโดยไม่ต้องชดเชยจะขึ้นอยู่กับ - 5 นาที, กึ่งกลางตัวอย่างถ้าราคาได้รับที่ A เป็นเวลานานแล้วเปลี่ยนครั้งเดียวไป B จะใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาทีในการเข้าถึง AB 2. หากคุณต้องการให้ฟังก์ชั่นที่ราบรื่นโดยเฉลี่ยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโดเมนน้ำหนักจะต้องมีการกระจายอย่างทั่วถึงจุดตัวอย่าง แต่ไม่สามารถทำได้สำหรับราคาที่เกิดขึ้นใน เรียลไทม์เนื่องจากข้อมูลในอนาคตไม่พร้อมใช้งานหากคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเช่น D จะมีผลกระทบมากขึ้นให้ใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งจะให้น้ำหนักที่ใหญ่กว่าข้อมูลล่าสุดหรือช่วงเวลาที่สั้นกว่าหรือทั้งสองวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อมูลเป็นเพียงการใช้เครื่องสะสมเดียวประมาณ estimator เรียบและใช้ตัวอย่างระยะของข้อมูล SE มีการปรับปรุงดังนี้ Ia เศษส่วน K ระหว่าง 0 และ 1 ของความแตกต่างระหว่างตัวอย่างราคาปัจจุบัน S และ estimator E จะถูกเพิ่มไปยัง E สมมติว่าราคาอยู่ที่ A เป็นเวลานาน e เพื่อให้ E อยู่ที่ A และจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็น B ตัวประมาณจะเริ่มเคลื่อนที่ไปทาง B ในรูปแบบเลขยกกำลังเช่นการทำความร้อนความร้อนการชาร์จประจุของตัวเก็บประจุเป็นต้นในตอนแรกจะทำให้กระโดดใหญ่แล้วเล็กลงและ เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยทีละเท่าไหร่ความเร็วที่เคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับ K ถ้า K เท่ากับ 0 ตัวประมาณจะไม่เคลื่อนที่เลยและถ้า K เท่ากับ 1 จะเคลื่อนที่ทันทีด้วย K คุณสามารถปรับน้ำหนักได้มากเท่าไหร่ที่คุณให้กับ estimator เทียบกับตัวอย่างใหม่น้ำหนักเพิ่มขึ้นคือ ให้ตัวอย่างล่าสุดโดยนัยและหน้าต่างตัวอย่างโดยทั่วไปขยายไปยังอินฟินิตี้ E จะขึ้นอยู่กับตัวอย่างค่าทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นแม้ว่าคนเก่ามากมีต่อไปไม่มีอิทธิพลต่อค่าปัจจุบันวิธีง่ายมากสวยงาม Apr 14 12 at 21 50 นี่เป็นคำตอบเดียวกับ Tom s สูตรของเขาสำหรับค่าใหม่ของ estimator คือ 1-KE KS ซึ่งเป็นพีชคณิตเดียวกับ EKS-E มันเป็นฟังก์ชันการผสมเชิงเส้นระหว่างตัวประมาณค่าปัจจุบัน E และตัวใหม่ ตัวอย่าง S ที่ค่าของ K 0, 1 con ถ้า K เป็น 0 7 เราใช้เวลา 70 ของ S และ 30 ของ E ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการเพิ่มความแตกต่าง 70 ระหว่าง E และ S กลับไปที่ E Kaz 14 เม. ย. 14 ที่ 22 15. ในการขยายคำตอบ Tom s สูตรสำหรับการพิจารณาระยะห่างระหว่าง ticks สามารถ formalized ใกล้ชิด ticks มีสัดส่วน weighting. atn - t n - 1 T นั่นคือคืออัตราส่วนของเดลต้าของเวลามาถึงเฉลี่ย interval. v 1 ใช้จุดก่อนหน้าหรือ v 1 - ua การสอดแทรกเชิงเส้นหรือ vu จุดถัดไปข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ในหน้า 59 ของหนังสือ Introduction to High Frequency Finance